Invertir según los ciclos de la luna resulta una estrategia de inversión tan exótica que ha requerido estudios realizados por universidades de prestigio (Ohio, Michigan...) para poder llegar conclusiones.
Estos estudios afirman que, de media, la rentabilidad diaria en los días cercanos a la luna nueva es mucho mayor que la rentabilidad obtenida en los días cercanos a la luna llena. El motivo es que en luna llena el ser humano está más predispuesto a realizar otro tipo de actividades y desvía su atención de la Bolsa y las inversiones. De hecho, un estudio, realizado en 48 mercados y en períodos que abarcan cuarenta años, desvela que en luna llena los mercados rentan un 8,3% menos que las semanas de luna nueva. Un dato a destacar es que los norteamericanos son mucho menos sensibles a las fases lunares que los europeos o los asiáticos.El mercado tiene un alto componente psicológico y, por lo tanto, el efecto de la luna en el hombre puede llegar a influir de forma notoria en la Bolsa. La luz del sol también tiene un efecto positivo sobre el ser humano. De hecho, hay estudios que demuestran que en mañanas soleadas hay mejores retornos bursátiles que en días grises y lluviosos.
Un ejemplo es que como media, la rentabilidad anualizada de los días soleados en Nueva York alcanza el 24,8% mientras que en los días totalmente nublados es de tal sólo del 8,7%
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Alguien puede comentar algo sobre esto?
ResponderEliminarGracias.
http://ataquex.blogspot.com/2009/11/11-n.html#comments
No dudo que no influya. Es más, no se necesita hacer ningún experimento ni comprobar nada para saber que todas esas cosas pueden influir. Salvo los tontos que hay en las universidades perdiendo el tiempo investigando obviedades. Por eso están en las universidades, para ver si así algún día dejan de ser unos incultos y unos tontitos.
ResponderEliminarVolviendo al tema que quería preguntar... Rentabilidad anualizada qué significa? Por ejemplo ese 24,8 que se alcanza en días soleados frente al 8,7 en días totalmente nublados... No será que estos bobos repasaron los días soleados y con sesión abierta que hubo un año X (pongamos que 120), de esos 120 sumaron cuánto subió la bolsa (y restaron los que bajó supongo claro). Y les dio un resultado positivo de 24,8. Ok. Luego cogieron los días "totalmente nublados" (repito la expresión que se ha usado en ese artículo) de ese año X e hicieorn lo mismo. Les dio también positivo, pero sólo un 8,7%.
No será que ese año (a parte de ser alcista posiblemente) hubo 120 sesiones en días soleados. Y hubo quizás a lo mejor sólo 20 días (ó 30 ó ...) "totalmente nublados". Puede ser que lo hayan hecho así de mal? No sería la primera vez que unos universitarios hacen cagadas así. Es más sospecho que ese artículo es bastante incorrecto. O porque alguien se lo ha inventado, o porque algún redactor lo ha manipulado maliciosamente. O porque simplemente esos estudios la han cagado con el ejemplo que he citado.